מחשבון Sharpe Ratio
הדביקו רשימת תשואות תקופתיות אמיתיות — מקבלים Sharpe Ratio שנתי, לא הערכה גסה.
9.37
Sharpe Ratio שנתי
0.57%
תשואה ממוצעת
לתקופה
0.95%
סטיית תקן
לתקופה
10
מספר תקופות
הנוסחה
פירוט מלא במדריך Sharpe Ratio:
sharpe_period = (mean_return − risk_free_period) ÷ std_dev
sharpe_annual = sharpe_period × sqrt(periods_per_year)שאלות נפוצות
איך מקבלים את רשימת התשואות התקופתיות?
מתוך תוצאות Backtesting או Paper Trading — לוקחים את שווי התיק בסוף כל יום/שבוע/חודש, מחשבים את אחוז השינוי בין כל תקופה לקודמת, ומזינים את הרשימה במחשבון.
למה חשוב לבחור את התדירות הנכונה?
השנתון (Annualization) תלוי במספר התקופות בשנה — 252 לימי מסחר, 52 לשבועות, 12 לחודשים. בחירת תדירות שגויה תיתן Sharpe Ratio שנתי לא מדויק, גם אם החישוב הבסיסי נכון.
מה אם יש לי רק כמה תשואות בודדות?
התוצאה עדיין תחושב, אך ככל שיש פחות נקודות נתונים, כך הערכת ה-Sharpe Ratio פחות אמינה סטטיסטית. מומלץ להשתמש בלפחות כמה עשרות תקופות לתוצאה משמעותית.